Простой, но сравнительно надежный способ снижения рисков. Это оценка эффективности торговой стратегии – определить отношение доходности к максимальной просадке системы на исследуемом периоде, так называемый фактор восстановления . К примеру, если доходность системы 60% годовых, а максимальная просадка вышла 20%, фактор восстановления будет равен 3.
Если сравнивать две системы с различными значениями доходностей и просадок, то лучше будет та система, у которой выше фактор восстановления. Система, дающая 60% годовых с просадкой 10% будет лучше чем система с 100% годовых и просадкой в 40%. Доходность легко можно подогнать под нужную величину применением маржинального кредитования, а вот долю риска в доходности системы изменить нельзя, это неотъемлемое свойство системы. Увеличивая доходность, соответственно увеличиваем и риск. Далее описан ряд правил соблюдение которых так же необходимо в успешной торговле :
Обязательно выставляйте Stop Loss и Take Profit ордера сразу же после открытия позиции, чтобы снизить влияние психологического фактора.
При выставлении Stop Loss и Take Profit ордеров соблюдайте соотношение прибыль/убыток не ниже 2/1. Stop Loss должен быть не ближе, чем в 50 пипсах от точки входа.
Исходя из предыдущих пунктов получаем, что Take Profit ордера должны быть не ближе 100 пипсов от точки входа. Это позволит свести к минимуму фактор брокера, т.е. попытки уменьшить Вашу прибыль за счет слипаджа (сдвига котировки на закрытии позиции). Величина слипаджа станет для Вас малозначимым фактором, и Вы сможете зарабатывать у любого брокера.
Держите под залогом не более 5% депозита.
Передвигайте Stop Loss ордер только в направлении уменьшения убытка/увеличения прибыли. Но увлекаться этим не стоит, т.к. Вы рискуете, что какой-нибудь небольшой откат «снимет» ваш стоп (слишком близко пододвинутый к текущей цене), и цена совершит поход к Вашему Take Profit ордеру уже без Вас.
Не усредняйтесь, т.е. не открывайте новые позиции в дополнение к убыточным.
Не отыгрывайтесь. В широко известной среди преферансистов байке "папа ругал сына не за то, что он играл в преферанс, а за то, что отыгрывался".
Не закрывайте позиции раньше момента исполнения Stop Loss или Take Profit ордера.
Не принимайте торговых решений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения .
Своевременно отдыхайте. Не входите в рынок усталым, какой бы заманчивой ни казалась ситуация.
При торговле на дистанции несколько дней: При величине Stop Loss более 50 пипсов, а Take Profit ордера более 100 пипсов позиции будут открыты в среднем около двух рабочих дней. По истечении двух рабочих дней закройте позиции самостоятельно, если ни Stop Loss, ни Take Profit не были исполнены.
Цена не идет в Вашем направлении, значит, она обязательно пойдет против Вас. Зачем в таком случае ждать исполнения стопа? Если в этот момент позиция прибыльна, то вместо закрытия можно передвинуть уровень Stop Loss ордера на безубыточный уровень.
И, наконец, самое главное. Степень риска напрямую зависит от того, насколько точной и важной информацией вы располагаете. Мнения ничего не стоят, бесценны факты. От вашего умения интерпретировать имеющуюся информацию и делать из нее правильные выводы зависит успех вашей торговли.
Поэтому ответ на вопрос «Как уменьшить риск?» будет простой: «Набирайтесь опыта!» Учитесь торговать, принимать верные решения тренируясь на небольших суммах. Перед тем как вы приобретете необходимый опыт, вы, возможно, совершите ряд ошибок и потеряете некоторую часть средств. Однако взамен вы приобретете умение управлять рисками, которое позволит вам уверенно зарабатывать в будущем. Успеха вам!
